Wasche und schneide die Zucchini, die Paprika, die Zwiebel und die Champignons in mundgerechte Stücke.
Verteile das Gemüse auf einem Backblech, würze es mit Salz und Pfeffer und träufle Öl darüber. Backe das Gemüse dann im vorgeheizten Backofen bei 180 °C auf Umluft für 30 Minuten.
Für die Polenta gibst du in der Zwischenzeit die Brühe mit Milch in einen Topf und lässt alles aufkochen. Lasse die Polenta unter Rühren mit einem Schneebesen einrieseln. Lass alles dann 5–8 Minuten bei kleiner Hitze köcheln, wobei du gelegentlich umrührst. Nimm danach den Topf vom Herd und lasse die Polenta 10 Minuten quellen.
Zerbrösele den Feta fein und rühre die eine Hälfte gemeinsam mit der Butter unter die Polenta. Würze die Mischung mit Salz, Pfeffer und frisch abgeriebenem Muskat nach deinem Geschmack. Wasche die Kräuter deiner Wahl, schüttle sie trocken und zupfe die Blätter ab.
Richte die Polenta auf Tellern an, verteile das gebackene Gemüse darauf und garniere es mit den Kräuterblättchen und dem restlichen Feta.